PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJUSSC с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUSSC с USD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Semiconductors Index (^DJUSSC) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).

USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJUSSC или USD.

Корреляция

Корреляция между ^DJUSSC и USD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSSC и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Semiconductors Index (^DJUSSC) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,266.48%
3,837.83%
^DJUSSC
USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJUSSC:

0.33

USD:

-0.02

Коэф-т Сортино

^DJUSSC:

0.79

USD:

0.67

Коэф-т Омега

^DJUSSC:

1.10

USD:

1.09

Коэф-т Кальмара

^DJUSSC:

0.47

USD:

-0.03

Коэф-т Мартина

^DJUSSC:

1.31

USD:

-0.07

Индекс Язвы

^DJUSSC:

12.78%

USD:

28.49%

Дневная вол-ть

^DJUSSC:

50.37%

USD:

99.55%

Макс. просадка

^DJUSSC:

-86.02%

USD:

-87.94%

Текущая просадка

^DJUSSC:

-22.68%

USD:

-51.72%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSSC показывает доходность -15.86%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -39.07%. За последние 10 лет акции ^DJUSSC уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 24.52% против 38.87% соответственно.

^DJUSSC

С начала года

-15.86%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

-17.26%

1 год

9.37%

5 лет

32.39%

10 лет

24.52%

USD

С начала года

-39.07%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

-42.55%

1 год

-12.36%

5 лет

46.95%

10 лет

38.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJUSSC и USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUSSC
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUSSC, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSSC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSSC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSSC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSSC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSSC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJUSSC c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Semiconductors Index (^DJUSSC) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^DJUSSC, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^DJUSSC: 0.33
USD: -0.00
Коэффициент Сортино ^DJUSSC, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^DJUSSC: 0.79
USD: 0.70
Коэффициент Омега ^DJUSSC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^DJUSSC: 1.10
USD: 1.09
Коэффициент Кальмара ^DJUSSC, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^DJUSSC: 0.47
USD: -0.00
Коэффициент Мартина ^DJUSSC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^DJUSSC: 1.31
USD: -0.01

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSSC на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа USD равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSSC и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
-0.00
^DJUSSC
USD

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSSC и USD

Максимальная просадка ^DJUSSC за все время составила -86.02%, примерно равная максимальной просадке USD в -87.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSSC и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.68%
-51.72%
^DJUSSC
USD

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSSC и USD

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Semiconductors Index (^DJUSSC) составляет 25.43%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 49.02%. Это указывает на то, что ^DJUSSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.43%
49.02%
^DJUSSC
USD